Analisis portofolio risiko untuk pemilihan portofolio yang optimal pada perusahaan lq 45 di bursa efek indonesia dengan pendekatan markowitz

YULIYANTI, SAFRIKHA (2018) Analisis portofolio risiko untuk pemilihan portofolio yang optimal pada perusahaan lq 45 di bursa efek indonesia dengan pendekatan markowitz. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, UMK.

[img] PDF (Hal. Judul)
COVER.pdf - Accepted Version

Download (341kB)
[img] PDF (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (227kB)
[img] PDF (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (459kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (530kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (610kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (152kB) | Request a copy
[img] PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (213kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (244kB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memilih dan mengetahui portofolio saham yang optimal dengan metode Markowitz. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah data harga saham bulanan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di indeks LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan metode Markowitz. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 saham yang diteliti, diperoleh 10 kombinasi portofolio saham yang terbentuk. Terdapat 1 portofolio optimal, yaitu bobot (50% : 50%) pada portofolio 10 dengan tingkat keuntungan sebesar 27,27% dan risiko sebesar 33,43%. Sedangkan bobot (70% : 30%) juga terdapat pada portofolio 10 dengan tingkat keuntungan sebesar 26,8% dan risiko sebesar 33%. Portofolio 10 yaitu kombinasi antar Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Item Type: Skripsi/ Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined])
Dosen Pembimbing: Pembimbing 1 : Dr. Supriyono, SE., MM NIDN : 0614037104 Pembimbing 2 : Iwan Suroso, SE., MM NIDN : 0603067701
Kata Kunci: Portofolio Optimal, Metode Markowitz
Subjects: Ilmu-ilmu Sosial > Keuangan > Manajemen keuangan. Keuangan bisnis. Keuangan perusahaan
Ilmu-ilmu Sosial > Industri. Pemanfaatan lahan. Perburuhan > Manajemen. Manajemen industri
Ilmu-ilmu Sosial > Keuangan
Program Studi: Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 10 Aug 2019 01:21
Last Modified: 10 Aug 2019 01:21
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/10965

Actions (login required)

View Item View Item