KHASAN, MIFTAKHUL (2021) Pengaruh volume perdagangan, volatilitas dan kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di ihsg bursa efek indonesia (studi kasus pemilu presiden tahun 2019). Sarjana thesis, UMK.
Preview |
Text (Hal Depan)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version Download (834kB) | Preview |
Preview |
Text (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version Download (355kB) | Preview |
Text (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (445kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (337kB) | Preview |
Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (825kB) | Request a copy |
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh volume perdagangan, volatilitas, kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji secara empiris perbedaan return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel adalah perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 100 perusahaan dan pengambilan sampel menggunakan metode simplen randomn nsampling. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, uji koefisien determinasi (R2) dan uji beda T. Hasil penelitian menunjukkan volume perdagangan berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (3,818>1,66216). Volatilitas berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (4,656>1,66216). Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia (studi kasus Pemilu Presiden Tahun 2019), berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (-1,031>-1,66216). Terdapat perbedaan return saham perusahaan yang terdaftar di IHSG Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pemilu presiden sesuai dengan nilai signifikansi uji paired sample t test yang lebih kecil dari 0,05 (0,047<0,05).
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing 1 Dr. Dwi Soegiarto, SE., MM. Pembimbing 2 Sri Mulyani, SEI., M.Si. |
Kata Kunci: | volume perdagangan, volatilitas, kapitalitas pasar, return saham. |
Subjects: | Ilmu-ilmu Sosial > Teori Ekonomi > Ekonomi sebagai ilmu. Hubunugan dengan subjek lain Ilmu-ilmu Sosial > Teori Ekonomi |
Program Studi: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 20 Sep 2021 22:34 |
Last Modified: | 20 Sep 2021 22:34 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/14771 |
Actions (login required)
View Item |