OKTAVIA, ANGGI EKA (2023) Analisis pengaruh libur idul fitri dan libur tahun baru terhadap abnormal return saham (studi empiris pada perusahaan indeks lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2022). Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (halaman judul) HAL JUDUL.pdf - Published Version Download (432kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (497kB) | Preview
	Text (bab 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (bab 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy
	Text (bab 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
	Text (lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (745kB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return pada indeks LQ45 dengan melihat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri dan libur Tahun Baru periode 2016-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan event study. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan objek penelitian pada saham indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2022. Periode pengamatan pada penelitian ini selama 10 hari, yaitu terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Untuk menguji hipotesis digunakan paired sample t-test dan paired sample Wilcoxon signed ranks test. Hasil penelitian event libur Idul Fitri menggunakan uji paired sample Wilcoxon signed ranks test menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 yang menunjukkan tidak ditemukan adanya perbedaan AAR pada hari libur Idul Fitri periode 2016-2022. Sedangkan uji paired sample t-test pada event libur Tahun Baru menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 yang menunjukkan ditemukan adanya perbedaan AAR pada hari libur Tahun Baru periode 2016-2022 Berdasarkan penelitian ini, bagi investor diharapkan tidak hanya menjadikan momentum hari libur Idul Fitri dan libur Tahun Baru sebagai patokan untuk berinvestasi, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal lain diantaranya yaitu kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, kondisi makro ekonomi serta politik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan event hari libur lainnya untuk melihat adanya reaksi pasar.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing I: Dr. Supriyono, S.E., M.M. Pembimbing II: Mira Meilia Marka, S.E., M.M.
Kata Kunci:	Event Study, Abnormal Return, Libur Idul Fitri, Libur Tahun Baru
Subjects:	Ilmu-ilmu Sosial > Perdagangan. Perniagaan > Periklanan Ilmu-ilmu Sosial > Ilmu-ilmu Sosial (Umum) Ilmu-ilmu Sosial > Perdagangan. Perniagaan Ilmu-ilmu Sosial > Perdagangan. Perniagaan > Pemasaran. Distribusi produk
Program Studi:	Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	27 Mar 2024 21:35
Last Modified:	27 Mar 2024 21:35
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20862

Actions (login required)

View Item