Sari, Lisa Novita (2014) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM KOMPAS 100 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2013. Update Test thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	PDF (Hal Sampul) Hal_Jud.pdf - Accepted Version Download (501kB)
	PDF (Bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	PDF (Bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB_IV_New.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (137kB)

Abstrak

Ada dua faktor penting pada saat berinvestasi pada saham yaitu return dan risikonya. Ketika investor melakukan suatu investasi, mereka akan menginginkan return yang optimal. Portofolio berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sejumlah saham ke dalam beragam jenis investasi yang menghasilkan keuntungan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung portofolio optimal pada saham Kompas 100, mengetahui saham-saham yang termasuk dalam portofolio optimal, dan menganalisis portofolio optimal pada saham Kompas 100 di BEI periode Agustus 2012-Juli 2013. Penelitian ini dilakukan menggunakan model Indeks Tunggal, dan data yang digunakan adalah harga penutupan saham secara harian. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 8 saham yang menjadi kandidat portofolio dari 24 saham yang diteliti dengan nilai Ci (cut off point) sebesar 0,0011092. Delapan saham yang masuk kandidat portofolio optimal,yaitu: saham TMPI, TRAM, CMNP, MDLN, TBIG, LPCK, PNLF dan BMTR. Delapan saham kandidat portofolio optimal tersebut dibentuk kombinasi portofolio 8, 7, 6, 5, 4, dan 3 saham serta kombinasi 4 saham dengan ERB terendah. Berdasarkan perhitungan return dan risiko masing-masing kombinasi portofolio disimpulkan bahwa setiap portofolio memiliki return dan risiko yang berbeda sesuai dengan diversifikasi saham di dalamnya. Pada waktu portofolio telah didiversifikasi secara optimal, maka cara untuk memperoleh return yang lebih tinggi adalah dengan mengambil risiko yang lebih besar dan hal sebaliknya. Semakin banyak diversifikasi saham dalam portofolio, semakin mengurangi risiko portofolionya. Berdasarkan perhitungan, investor dapat memilih portofolio saham berdasarkan preferensi investor.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 1: Dr. Kertati Sumekar, SE., MM. pembimbing 2: Noor Aziz, SE., MM.
Kata Kunci:	Kompas 100, model indeks tunggal, portofolio optimal, investasi
Subjects:	Ilmu-ilmu Sosial > Industri. Pemanfaatan lahan. Perburuhan > Manajemen. Manajemen industri
Program Studi:	Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	23 Apr 2014 03:32
Last Modified:	23 Apr 2014 03:32
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2832

Actions (login required)

View Item